[경영,경제] 물류경영 - 몬테칼로시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
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작성일 23-01-21 15:17
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1. Monte Carlo Simulation
Monte Carlo Simulation은 기본적으로 static-and-stochastic한 시뮬레이션의 대표적인 모델이다. 그러나, 몬테칼로 시뮬레이션이 유가증권의 가치를 평가하는 모델 중 가장 강력한 방법임에는 틀림없으나 여기에 드는 비용 또한 무시할 수 없음을 인식해야 한다.본 장에서는 몬테칼로 시뮬레이션의 준비과정부터 실무적용에 이르기 까지의 과정을 說明(설명) 하고자 한다.
[경영,경제] 물류경영 - 몬테칼로시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
레포트/경영경제
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[경영,경제] 물류경영 - 몬테칼로시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)
Monte Carlo Simulation
오늘날 금융工學에서 가장 core적인 화두는 유가증권 또는 그러한 유가증권으로 이루어진 포트폴리오의 가치를 정확히 산정하는 일일 것이다. M…(drop)
2. 주가의 확률과정
①
③
④
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순서
다. 그러나, 불행히도 유가증권의 가격에 影響(영향)을 미치는 요소들은 무한히 많으며, 그 중 어떤 요소들은 계량화하기가 현실적으로 불가능한 것들도 있따 이러한 어려움은 그 가격이 기초자산의 가격에 연동되는 파생상품의 출현으로 더욱 복잡한 양상을 띄게 되었다.
