리스크 관리 example(사례) 조사
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작성일 22-10-09 07:05
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[ 1차 보고서 ]
Ⅰ. 리스크 관리에 대한 전반적인 theory(이론) -------- pp.4~8
1. 리스크 및 리스크 관리의 정이
2. 리스크 관리의 중요성
3. 리스크의 종류
4. 리스크 관리 원칙
5. 리스크 관리 실패 事例(사례)
Ⅱ. 리스크 관리의 실제 - KGI 증권 부산지점 ---pp.9~40
1. 조사대상 및 목적, 사항
2. 회사intro
3. 각 리스크별 관리 내역
(1) 신용리스크
(2) 시장리스크
(3) 유동성리스크
(4) 운영리스크
4. 리스크 관리의 drawback(걸점) --------------- pp.40~47
[ 2차 보고서 ]
Ⅰ. 리스크 관리의 중요성 -------------------- p.47
Ⅱ. KGI증권의 drawback(걸점) ----------------------- p.47
Ⅲ. drawback(걸점)에 대한 대응방법
1. 개괄적 대응방법 ------------------- pp.48~50
2. 세부적 대응방법 ------------------- pp.50~56
(1) 신용리스크 관리방법
(2) 시장리스크 관리방법
(3) 유동성리스크 관리방법
(4) 운영리스크 관리방법
Ⅳ. 맺음말 -------------------------------- p.56
* KGI증권사의 전반적인 시장리스크 관리행태 및 방법
KGI증권사의 경우 시장리스크 관리부서가 독립적으로 존재하지 않고, 통합적으로 이루어지는 것이 아니라 각 분산되어 관리되고 있기 때문에 KGI가 당면하고 있는 시장리스크를 총괄적으로 파악할 수 없는 drawback(걸점)이 있다 따라서 시장리스크를 통합관리하는 시스템을 구축함으로써 전체적인 시장리스크를 파악할 수 있을 뿐만 아니라 정확한 리스크 측정(measurement)도 가능해진다. 또한 리스크 요인 간 상관관계를 고려하지 않는 BIS 표준방식 대신 내부모형을 사용함으로써 리스크를 보다 정확하게 파악할 수 있다 그러나 시장리스크 관리측면에서 내부모형으로 VaR를 구축할 경우 시스템 개발에 상당한 규모의 전산 및 인적자원이 소요되므로 리스크 관리기법의 선진화 및 경영의 안정성 제고측면에서 중장기적으로 도입되는 것이 바람직하다고 판단된다 따라서 시장리스크 관리를 위한 내부모형 구축 시 전면적으로 VaR를 채용하기보다는 과도기적 조치로 내부모형과 표준모형을 혼합해 사용하는 방법을 검토하여야 할 것이다.
예) 포지션이 적은 경…(생략(省略))
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다. 관리시스템의 부재로 얼마나 정확한 측정(measurement)을 하고 있는가는 파악하기 어렵다.
